Zimna Woda leży na drodze Nidzica (16,5 km) – Jedwabno (13 km). Kamienny kościół zbudowano w 2004 roku przy wsparciu finansowym myśliwych i Lasów Państwowych. Cały kościół, poza prezbiterium, ma wystrój nawiązujący do tradycji myśliwskiej. Na ścianach i nad ołtarzem wiszą poroża. Z nich również wykonane są żyrandole. W kościele znajduje się tablica upamiętniająca żołnierzy 5 Wileńskiej Brygady AK mjr Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”. Została ona odsłonięta w 2007 roku. Podczas uroczystego odsłonięcia pamiątkowej tablicy ówczesny minister obrony narodowej Aleksander Szczygło powiedział:
“Walka mjr. Szendzielarza została wygrana po kilkudziesięciu latach, a pamięć okazała się silniejsza niż kłamstwa propagandy”.